Gestion quantitative des portefeuilles d'action

La théorie moderne du portefeuille a proposé des approches quantitatives de la
mesure du risque d'un portefeuille. Les actions constituent un domaine
privilégié d'application de cette théorie. Aussi, cet ouvrage décrit-il les
principales techniques quantitatives utilisées dans le domaine de la gestion
des portefeuilles d'actions. Après une présentation des principaux modèles
d'évaluation des actifs, que sont le DDM, le CAPM et l'APT, il présente les
techniques de sélection active des titres basées sur ces modèles. Il aborde
ensuite la gestion indicielle, sous ses différentes formes : la réplication
pure, la réplication synthétique, et la gestion indicielle tiltée. Enfin, une
partie importante est consacrée aux méthodes statiques et dynamiques
d'assurance de portefeuille. Il couvre ainsi les grandes catégories de
stratégies de gestion - actives et passives - correspondant aux besoins
actuels des investisseurs. Le lecteur qui souhaite aller plus loin après la
lecture de cet ouvrage, pourra se référer aux nombreuses références
bibliographiques qui y figurent.